Interpretare i dati piu’ importanti relativi al report della MT4
Il report ottenibile dalla Metatrader e’ sufficiente per capire come operiamo e quali sono i nostri principali punti di forza e i nostri punti deboli.
Dobbiamo solo sapere quali dati sono utili e significativi piu’ di altri e come vanno interpretati.
Prendiamo ad esempio un report di un conto che parte da 500 $ e, dopo 35 operazioni (potremmo averle fatte in un mese, ma anche in una settimana, quello dipende dal tipo della nostra operatività’) e’ arrivato a 902,92 $ (saldo iniziale 500 + Total Net Profit 402,92).
Indubbiamente e’ un bel risultato, ma c’e’ una grossa “macchia” che rischia di vanificare la redditività’ di quel conto nel futuro, se non cambiamo qualcosa.
Aiutiamoci con i numeri di riferimento fra parentesi e interpretiamo correttamente sia il grafico in alto sia i dati evidenziati nei rettangoli, i piu’ importanti.
- Esaminiamo prima la linea del saldo sul grafico, poi passiamo ai dati.
(1) linea del capitale iniziale: (tracciata a mano) Questa linea non e’ tracciata automaticamente, ma sul grafico che otteniamo sarebbe bene sempre averla: Ricordiamoci che il capitale iniziale e’ la base, le fondamenta, della “casa” che cerchiamo di tirare su piano piano facendo trading.
Dovremmo, quindi, cercare sempre di intaccare il meno possibile le “fondamenta” del nostro futuro edificio, perche’ rischiamo di non avere piu’ una solida base per salire piano dopo piano.
Nel grafico di esempio vediamo immediatamente (2) che siamo partiti male e abbiamo rischiato di compromettere le “fondamenta” impedendoci di proseguire …
Il perche’ lo vediamo dopo.
La fase dal trade n. 5 - in corrispondenza del riferimento (2) al numero 28 rappresentano la parte piu’ estesa del grafico, con una inclinazione verso l’alto regolare e costante.
Il punto (3) rappresenta un nuovo picco negativo, creatosi in soli 4 trade (dal n. 28 al n. 31) - vediamo che sono bastati 4 trades in perdita per vanificare quasi tutta la salita prodotta da 25 trades !
(4) A questo punto pero’, i nostri punti di forza hanno prevalso e ci hanno condotto ad una rapida risalita che ha fatto recuperare la perdita e terminare il grafico ai massimi relativi, a 902,92 - appunto.
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Passiamo ai numeri nella parte inferiore del report:
Facciamo prima uno spaccato delle varie componenti in una entrata a mercato:
A > Analisi tecnica / fondamentale che mi indica in quale direzione andare (o Buy o Sell)
B > Strategia che mi indica che cosa prendere di riferimento per entrare / uscire e piazzare stop loss e target
C > Verifica convenienza in termini di rapporto Rischio / Rendimento
D > Money management adeguato al conto, a prescindere dal tipo di entrata fatta e dalla strategia utilizzata, in pratica il rischio deve essere SEMPRE certo e limitato, il guadagno puo’ essere anche incerto, e potenzialmente infinito !!!
Finito questo preambolo necessario, passiamo all’interpretazione pratica dei valori del report:
(5) Profit Factor: Ci indica la redditività’ dei nostri trades, in pratica per far salire il saldo del conto deve essere maggiore, anche di poco, a 1,00.
Difficilmente troverete profit factor superiori a 2 in conti profittevoli di lunga durata perche’ ricordiamoci che e’ una media fra tutte le operazioni.
Nel nostro caso il profit factor di uno e mezzo e’ buono e, se mantenuto, garantisce la salita del saldo.
(6) Percentuale di perdita relativa: 61,26 % - A un certo punto della nostra operatività’ abbiamo eroso piu’ della meta’ del capitale in nostro possesso …
Hai hai, ecco l’inghippo … L’avevamo già’ visto dal grafico che nei primi trades avevamo perso molto piu’ di quello che potevamo permetterci … e in corrispondenza di (3) come indicato prima ci siamo “mangiati” con poche operazioni tutto il guadagno accumulato, andando, anche se di poco, sotto al “livello di guardia” rappresentato dal capitale iniziale …
Cosa dobbiamo assolutamente cambiare per non ritrovarci di nuovo in questa spiacevole situazione ?
Dobbiamo cambiare la variabile D > Money management, rischiando una percentuale “sopportabile” di capitale ad ogni operazione - o gruppo di operazioni, in caso di strategie che prevedono piu’ entrate a mercato, magari con ordini pending.
Una tecnica efficace per limitare gli stop loss e’ quella di estendere di una piccola percentuale fissa (ad esempio il 10% / 20%) l’ampiezza dello stop loss rispetto a quello che ci indica la strategia che stiamo applicando e - di conseguenza - restringere un po’ la size.
Ad esempio, se siamo pronti ad entrare a mercato con uno stop loss di 20 punti, mettiamolo a 24 punti per dare piu’ margine di movimento al prezzo e calcoliamo, naturalmente, la size proporzionata ai 24 punti di rischio.
Cosi’ facendo perdiamo un poco di redditività’ nel caso che il prezzo vada nella nostra direzione, ma e’ piu’ difficile che l’operazioni termini in perdita.
Ricordiamoci che il primo obbiettivo da raggiungere nel trading e’ quello di perdere il meno possibile, una volta raggiunto tale traguardo penseremo a guadagnare soldi.
(7) In questo box c’e’ indicata la nostra capacita’ di analizzare il grafico, in pratica e’ la “spia” della nostra bravura in analisi tecnica:
Piu’ alta e’ la percentuale di trade vincenti (non importa di quanto in termini di denaro) piu’ saremo stati capaci nel comprendere la tempistica dell’entrata a mercato e la direzione (almeno iniziale) del movimento del prezzo.
Nel nostro esempio possiamo leggere che sui 35 trades aperti ben il 92% degli short e l’81% dei long sono terminati in guadagno, per cui la capacita’ nell’analizzare i grafici e nell’interpretare il mercato e’ anche sopra la media …
Al nostro trader basterà’ prestare attenzione SEMPRE al corretto money management ( che lo dovranno portare a perdere - in casi estremi - non piu’ del 5 % di capitale AL GIORNO) per essere statisticamente profittevole.
Per concludere, chi sara’ questo bravo ma indisciplinato trader ? ma l’autore dell’articolo e curatore di Pips Fishing: Alex Marconi !
* * * A g g i o r n a m e n t o * * *
Altro report di un nuovo conto (demo) dove siamo stati attenti a non rischiare piu' del 5 % ad operazione fino a che il conto era cresciuto almeno del 200 %.
Come si vede dal grafico la perdita grossa (da evitare su conti reali) c'e' stata ma quando ormai il capitale era "in sicurezza" ed e' stato possibile recuperarla facilmente.