calcolatore swap (rollover)
Forse non tutti i traders sanno che quando una operazione resta aperta piu' giorni, sia fra le valute, sia per le materie prime (col mercato aperto dal lunedi' mattina al venerdi' sera), i brokers. automaticamente, accreditano o addebitano un'importo su quella o quelle operazioni, indipendentemente che siano in utile o in perdita.
Quell'importo (di solito piccolo) si chiama "swap" o "rollover" - Cosa e' ? Come viene calcolato ?
Lo swap non e' nient'altro che la differenza del tasso di interesse (ufficiale) di quelle due valute, frazionato per un giorno.
Quindi se tale tasso e' sbilanciato fra una valuta ed un altra, avremo giornalmente (ovvero alle 23 gmt, a fine giornata) un'importo a debito oppure a credito sommato algebricamente nel nostro trade, e, ovviamente, cumulabile col passare dei giorni, e la discriminante tra l'avere un addebito o un accredito giornaliero e' la "direzione" del trade, ovvero, se noi stiamo COMPRANDO o VENDENDO una valuta.
Adesso penserete: Grazie dell'informazione ... e allora ? - Calma, ora viene il bello:
1' vantaggio: Noi possiamo scegliere un cross che ci "paga meglio" indipendentemente dall'andamento temporaneo del grafico.
2' vantaggio: Il nostro obbiettivo, a quel punto, sara' di restare a mercato in modo sostenibile il piu' possibile, piu' passa il tempo, piu' noi guadagnamo.
3' vantaggio: Il mercoledi' sera ci verranno accreditati gli interessi ANCHE DEL WEEKEND quando i mercati sono chiusi, perche' le operazioni lasciate aperte anche nel fine settimana non sono nella nostra disponibilita', (a meno che non le abbiate chiuse venerdi' e riaperte nuove lunedi'), ma il sabato e la domenica il mercato e' praticamente fermo, e salvo rare occasioni o avvenimenti che possono generare un gap del prezzo, noi avremo in pratica un "compenso" senza rischiare niente !
Naturalmente, le cose vanno fatte col cervello, perche' nessuno regala i soldi, tantomeno il mercato Forex ...
Quell'importo (di solito piccolo) si chiama "swap" o "rollover" - Cosa e' ? Come viene calcolato ?
Lo swap non e' nient'altro che la differenza del tasso di interesse (ufficiale) di quelle due valute, frazionato per un giorno.
Quindi se tale tasso e' sbilanciato fra una valuta ed un altra, avremo giornalmente (ovvero alle 23 gmt, a fine giornata) un'importo a debito oppure a credito sommato algebricamente nel nostro trade, e, ovviamente, cumulabile col passare dei giorni, e la discriminante tra l'avere un addebito o un accredito giornaliero e' la "direzione" del trade, ovvero, se noi stiamo COMPRANDO o VENDENDO una valuta.
Adesso penserete: Grazie dell'informazione ... e allora ? - Calma, ora viene il bello:
1' vantaggio: Noi possiamo scegliere un cross che ci "paga meglio" indipendentemente dall'andamento temporaneo del grafico.
2' vantaggio: Il nostro obbiettivo, a quel punto, sara' di restare a mercato in modo sostenibile il piu' possibile, piu' passa il tempo, piu' noi guadagnamo.
3' vantaggio: Il mercoledi' sera ci verranno accreditati gli interessi ANCHE DEL WEEKEND quando i mercati sono chiusi, perche' le operazioni lasciate aperte anche nel fine settimana non sono nella nostra disponibilita', (a meno che non le abbiate chiuse venerdi' e riaperte nuove lunedi'), ma il sabato e la domenica il mercato e' praticamente fermo, e salvo rare occasioni o avvenimenti che possono generare un gap del prezzo, noi avremo in pratica un "compenso" senza rischiare niente !
Naturalmente, le cose vanno fatte col cervello, perche' nessuno regala i soldi, tantomeno il mercato Forex ...
Il foglio di calcolo che mettiamo a disposizione degli iscritti (compreso nell'abbonamento quindi scaricabile free) comprende i cambi tradabili presenti su quasiasi broker-standard che hanno il rollover serale piu' vantaggioso, in modo da poter avere una entrata automatica precalcolata ogni giorno fino a quando non chiudiamo il trade.
Il foglio indica, inanzitutto, se bisogna cercare operazioni Long o Short per usufruire dello swap positivo.
Come si nota chiaramente, i ricavi piu' cospiqui si hanno con i primi cambi nella tabella degli Short, perche' il differenziale del tasso di interesse e' maggiore, ma niente vieta di fare operazioni "normali" su cambi che offrono un "compenso" minore (ad es. AUDCHF) con la consapevolezza che sara' piu' difficile farci prendere dall'ansia se l'operazione tarda ad andare a profitto, perche' anche se il prezzo lateralizza per qualche giorno, noi qualcosa guadagnamo ugualmente.
Vediamo, quindi, come utilizzare i campi del foglio di calcolo:
Il foglio indica, inanzitutto, se bisogna cercare operazioni Long o Short per usufruire dello swap positivo.
Come si nota chiaramente, i ricavi piu' cospiqui si hanno con i primi cambi nella tabella degli Short, perche' il differenziale del tasso di interesse e' maggiore, ma niente vieta di fare operazioni "normali" su cambi che offrono un "compenso" minore (ad es. AUDCHF) con la consapevolezza che sara' piu' difficile farci prendere dall'ansia se l'operazione tarda ad andare a profitto, perche' anche se il prezzo lateralizza per qualche giorno, noi qualcosa guadagnamo ugualmente.
Vediamo, quindi, come utilizzare i campi del foglio di calcolo:
1' Colonna: Scrivere il nome della valuta
2' Colonna: valore dello swap giornaliero (rilevabile dalle specifiche del cambio sulla MT4 o da un pannello scaricabile da www.mql5.com - vedi screenshot)
3' Colonna: Giorni presunti di apertura del trade - dall'analisi tecnica (con tf Daily) si dovrebbe intuire quanti giorni potra' stare aperto il trade "in sicurezza" ovvero senza avvicinarsi troppo alla linea di stop loss - Il grafico ideale e' quello con un chiaro trend verso la direzione dello swap, oppure un trend laterale non troppo ampio, dove il prezzo oscilla ma poi, dopo giorni, torna grosso modo al livello di partenza.
4' Colonna: Totale dei punti accreditati per la size standard di 1 lotto nei giorni indicati prima.
5' Colonna: Immettere in questa colonna la size che mettete a mercato.
6' Colonna: La formula fa la proporzione rispetto al lotto standard con la vostra size e scrive il risultato IN PIPS
7' Colonna: Da aggiornare manualmente in caso di cambio di valore (controllare nel pannello "Trader Board" o da un'altra fonte, come Investing.com)
8' Colonna: Importo totale accreditato nella riga del trade dopo i giorni indicati nella colonna 3 espresso nella valuta al numeratore.
9' Colonna: Valuta dell'importo, sulla metatrader verra' convertito automaticamente nella valuta del vostro conto.
N.B. Naturalmente l'operativita' con lo swap a favore non evita di prendere gli stop loss (sempre che vengano immessi !) quindi fate ugualmente una accurata analisi tecnica dei grafici, e utilizzate questo metodo per incrementare l'utile o anche solo per diminuire la perdita in caso di risultato negativo ... in ogni caso vi sara' utile a livello emotivo, come ho gia' suggerito prima, a non farvi pesare lo scorrere del tempo con le operazioni a mercato.
Alessandro Marconi
4' Colonna: Totale dei punti accreditati per la size standard di 1 lotto nei giorni indicati prima.
5' Colonna: Immettere in questa colonna la size che mettete a mercato.
6' Colonna: La formula fa la proporzione rispetto al lotto standard con la vostra size e scrive il risultato IN PIPS
7' Colonna: Da aggiornare manualmente in caso di cambio di valore (controllare nel pannello "Trader Board" o da un'altra fonte, come Investing.com)
8' Colonna: Importo totale accreditato nella riga del trade dopo i giorni indicati nella colonna 3 espresso nella valuta al numeratore.
9' Colonna: Valuta dell'importo, sulla metatrader verra' convertito automaticamente nella valuta del vostro conto.
N.B. Naturalmente l'operativita' con lo swap a favore non evita di prendere gli stop loss (sempre che vengano immessi !) quindi fate ugualmente una accurata analisi tecnica dei grafici, e utilizzate questo metodo per incrementare l'utile o anche solo per diminuire la perdita in caso di risultato negativo ... in ogni caso vi sara' utile a livello emotivo, come ho gia' suggerito prima, a non farvi pesare lo scorrere del tempo con le operazioni a mercato.
Alessandro Marconi
Aggiornamento Gennaio 2020:
Di seguito sono indicati i cambi o cross valutari che hanno un rollover positivo (superiore ad 1 nella rispettiva valuta) e la direzione da seguire per poter usufruire dello stesso:
Di seguito sono indicati i cambi o cross valutari che hanno un rollover positivo (superiore ad 1 nella rispettiva valuta) e la direzione da seguire per poter usufruire dello stesso:
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Esempio operativita' con accumulo swap